Veja aqui: https://stackoverflow.com/questions/4809874/how-to-access-the-sms-storage-on-android
O essencial é que o SMS / MMS reside em bancos de dados no telefone e a resposta à pergunta contém o link para este tutorial .
A localização do banco de dados pode variar de telefone para telefone, mas você pode procurá-lo com este comando via adb (você precisa ser root para localizá-lo porque está na área de armazenamento protegida):
find / -name "*mmssms*"
No meu dispositivo (Samsung Galaxy S), esses bancos de dados apareceram:
./dbdata/databases/com.android.providers.telephony/mmssms.db
./data/data/com.jb.gosms/databases/gommssms.db
O primeiro é o banco de dados nativo e o segundo é pelo aplicativo de sms que estou usando.