Respostas:
Não, o conteúdo reproduzido não sairá da sua rede local.
Sua VPN apenas protege o tráfego que passa pelo seu gateway da Internet, que geralmente é seu modem / roteador. (No caso menos comum que é uma VPN de tunelamento dividido, mesmo apenas o tráfego para a LAN remota é afetado pela VPN.) No entanto, o Airplay conecta seu laptop com o seu AppleTV dentro da rede local, portanto não é afetado pela VPN. VPN, nem sai da sua rede local.