Tarde demais, mas vale ressaltar que isso funciona em todos os aplicativos que possuem janelas padrão *. Eu uso esse recurso todos os dias e acho tão irritante quando tenho que usar o Windows. Você também pode arrastar o ícone se mantiver pressionado o botão do mouse por um curto período de tempo antes de arrastá-lo, por exemplo, para arrastar o arquivo para a Lixeira. * Exceto alguns aplicativos não padrão, e se você estiver visualizando um documento do MS Office aberto no SharePoint, também não acho que funcione.
Mojave - basta clicar no nome, a janela pop-up será exibida com a localização. Como alternativa, você pode passar o cursor sobre o nome - ele invocará uma pequena seta para baixo - clique nele e você verá o mesmo pop-up com a localização.