Ao investigar uma pergunta semelhante , descobri a mesma coisa, parece que você não consegue criar uma Lista de reprodução inteligente para conteúdo online.
No entanto, se você baixar a música para reprodução off-line, poderá Lovefazê-la e ela será exibida na Smart Playlist de Lovedmúsicas. No entanto, esta lista de reprodução não é sincronizada com um dispositivo iOS, independentemente de estar no armazenamento offline no seu dispositivo iOS.
Eu imagino que isso seja um bug e certamente não é muito fácil de usar. As pessoas estão ficando confusas pelo fato de você poder Lovetocar uma música, mas isso não permite revisar uma lista de Lovedmúsicas posteriormente.
Eu esperaria que uma atualização no futuro resolvesse isso, parece uma falta de design e teste de UX no Apple Music, pois existem alguns problemas como esse.