Respostas:
Para se conectar a um Servidor Proxy (que é o que você está tentando fazer), você não precisa de um programa especial, apenas diga ao seu Sistema para enviar todo o Tráfego sobre o Proxy.
Você pode fazer isso dentro das Preferências do Sistema do seu Mac em Rede
Se você precisar de mais informações sobre como eu sugiro que você leia o documento oficial de suporte da Apple: https://support.apple.com/kb/PH18553