Descobri esse novo bug irritante no El Capitan 10.11.2, rodando em um MacBook Pro Retina, 15 polegadas, final de 2013.
Às vezes, quando clico no ícone da VPN na barra de menus, recebo "A VPN não está configurada", apesar de ter configurado três. Tudo é resolvido acessando Preferências do Sistema → Rede e desmarcando e verificando novamente a caixa de seleção "Mostrar status da VPN na barra de menus".
Mesmo que eu possa resolver manualmente o problema toda vez, gostaria de uma solução mais robusta e permanente.