Respostas:
Infelizmente, a resposta para sua pergunta é "você não pode" e o motivo é "porque o Google diz isso.
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt_PT&answer=95710 diz
Esse recurso está disponível apenas para o Google Chrome no Windows e Linux.
mas não há explicação real sobre o porquê. Também não encontrei um em nenhum outro lugar. Parece um recurso frequentemente solicitado, mas eu nunca vi o Google sugerir que eles estão planejando adicioná-lo (embora eu presuma / espero que eles o façam).
Solução alternativa: se você está interessado em criar navegadores específicos para sites no Mac OS X, o Fluid.app funciona muito bem, mas (IIRC) é baseado no Webkit, não no Chrome.
27-06-2013: Acontece que existe uma maneira de criar SSBs do Chrome no Mac, embora seja um pouco complicado.
As instruções são muito longas para serem replicadas aqui e há um shell script e / ou AppleScript envolvido. Você pode encontrar os dois em http://www.lessannoyingsoftware.com/blog/2010/08/149/Create+application+shortcuts+in+Google+Chrome+on+a+Mac
O LifeHacker também cobriu isso e criou um vídeo para acompanhá-lo. Você pode encontrar isso em: http://lifehacker.com/5611711/create-application-shortcuts-in-google-chrome-for-mac-with-a-shell-script
Um serviço gratuito e de código aberto que eu criei que replica o comportamento "Criar atalhos de aplicativos" no Mac, gerando uma extensão do Chrome do seu site favorito em tempo real que é aberto em sua própria janela com o seu próprio ícone de encaixe!
http://eladnava.com/create-application-shortcuts-on-mac-with-applicationize/
Houve threads de suporte do google em que um "representante" afirma que esse recurso está em andamento. Uma vez foi fixado em 2 meses, ou talvez 2 semanas, não me lembro. Isso foi a mais de um ano atrás.
Suspeito que não seja uma prioridade muito alta, com tão poucos usuários sabendo o que seria bom. Eu tinha um PC / Windows usando um amigo para testá-lo, não apenas ele não conseguia descobrir como configurá-lo, mas também não conseguia pensar em uma boa razão pela qual seria uma ótima idéia.
O tempo todo, ele estava se afastando e passando o mouse com o botão de 1900 que ele tanto ama. :)
Fluid.app é um aplicativo de terceiros que fornece esse recurso. Funciona muito bem, e a versão gratuita possui recursos suficientes. Você pode definir atalhos globais, ícones de aplicativos personalizados e muitas outras coisas.
Ou você pode criar um "aplicativo" eletrônico no site.
Não é tão simples como deveria ser com o Chrome, mas https://github.com/jiahaog/nativefier facilita um pouco.