Você pode simplesmente arrastar a mensagem do Mail.app para uma pasta para criar o link desejado. O link gerado é nomeado automaticamente, usando a linha de assunto da mensagem de email. Sim, existem muitas situações em que o Mac OS faz a coisa natural .
Você também pode arrastar qualquer mensagem para TextEdit.app (desde que seja para um documento RTF). Infelizmente, não consegui que isso funcionasse com o Pages '09, mas o TextEdit não é tão ruim assim. É relatado o mesmo para trabalhar com Stickies. Veja este link para um exemplo de stickies.
Aqui está outra abordagem:
No Mail.app, na mensagem à qual você deseja vincular, selecione
View->Message->All Headers
(ou ⇧⌘H)
e procure a linha que começa com o ID da mensagem . Copie o texto à direita de "Message ID" e use-o para vincular a essa mensagem via
message://<copied-messageid>
. Certifique-se de copiar o <
e >
junto com o restante do ID. Eu testei isso e funciona com o Safari.app, conforme descrito neste artigo nas dicas do MacOSX.