Respostas:
Não encontrei uma maneira de escolher uma foto nessa caixa de diálogo pop-up, mas você pode adicioná-la arrastando um arquivo de imagem para a própria imagem (essa caixa de diálogo pode ter que ser fechada para que isso funcione).
Você pode arrastar e soltar um arquivo de imagem no seletor de avatar "bem" (ao lado do botão Alterar senha) ou copiar e colar dados de imagem (abra sua foto em Visualizar, Selecionar tudo, Copiar. Você terá que clicar no seletor de avatar primeiro para que fique focado (com a borda azul ao redor) antes de colar.
Eu encontrei a pasta real onde eles estão armazenados
Clique no seu disco rígido / biblioteca / Fotos do Usuário
Criei outra pasta para minhas fotos personalizadas e elas aparecem muito bem.
Para expandir o que Andrew Swan e Jonathan Poh disseram,
NOTA: Arrastar e soltar funciona, mas somente quando você arrasta a imagem para a janela Usuários e Grupos, sobre o avatar do usuário (visto na figura da Etapa 5). Continuei tentando arrastar a foto para o painel de edição (como na foto da Etapa 6)