Se você olhar na tomada do fone de ouvido, há uma luz vermelha acesa?
Se sim, você tem a saída digital ativada e isso interfere na configuração do alto-falante.
Há um tópico aqui , que tem algumas correções possíveis.
Atualização
Existe um interruptor dentro do conector que está preso. Conecte e desconecte o conector do alto-falante várias vezes enquanto assiste ao painel de preferências do sistema de saída de som. A opção de alto-falante interno será ativada se o interruptor for desconectado.
Pegar um palito de dente e mexer no interior do conector resolveu o problema para alguns, você deve tentar isso. (Não quebre o palito por dentro :))
De: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=239287
O problema é realmente causado por um pequeno interruptor dentro do conector que fica preso. Quando você cola um cabo de áudio, ele pressiona o interruptor. Se for um cabo analógico, o final é feito de metal. Se for óptico, o fim é feito de plástico. Se o interruptor for pressionado, o computador verifica se o plugue interno é de metal ou plástico com base na condutividade. Quando fica preso e não há nada lá, ele acha que um cabo óptico está conectado, pois o interruptor está desligado, mas não há nada condutor. É por isso que funciona com fones de ouvido ou alto-falantes analógicos externos.