Isso pode ser um problema nas chamadas OLEDB para servidores remotos (servidores vinculados e configurações SSIS usam OLEDB).
Esta é uma falha de design, erro do Microsoft SQL Server que não foi corrigido até o SQL Server 2012 SP1, pelo que me lembro onde não permite que estatísticas remotas sejam usadas para otimizar remotamente a consulta.
Você precisará executar sp_WhoIsActive ( download | docs ) no servidor REMOTE na consulta também para ver o tráfego, mas o SQL Server que não é o 2012 SP1 não permite o uso de estatísticas remotas por algum motivo, mesmo que o login tenha o datareader acesso a todas as tabelas no servidor remoto.
A solução da Microsoft é conceder à credencial do servidor vinculado que está fazendo a chamada remota acesso SA, ou ddladmin ou DBO aos servidores / tabelas remotos que estão sendo consultados.
Usei isso para solucionar esse problema em algumas de nossas configurações, que são transparentes para a maior parte das soluções, sem permitir permissões elevadas para bancos de dados ou servidores SQL no lado remoto. Basicamente, você precisa conceder a função ddladmin de logon remoto no banco de dados remoto do SQL Server em questão e, em seguida, criar uma função com permissões DENY explícitas para as alterações no nível do objeto se você deseja permitir o acesso SELECT.
Abaixo está a cópia da função fixa do banco de dados personalizada que eu crio para isso, mas você pode querer testar e confirmar ou ajustar ainda mais algumas leituras e pesquisas, mas resolvidas de forma transparente para mim em alguns casos - o cache pode precisar ser limpo antes de funcionar, portanto lembre-se disso e, uma vez limpo, execute-o duas vezes e verifique a atividade local e a atividade remota para obter resultados.
Portanto, permita à credencial a função ddladmin no banco de dados remoto, permita as outras permissões usuais no banco de dados remoto, crie a função de banco de dados personalizada conforme listado abaixo neste mesmo servidor e adicione a mesma credencial à nova solução fixa personalizada A função do banco de dados com as negações explícitas, limpa o cache, executa a consulta duas ou mais vezes após limpar o cache para verificar se ele é resolvido.
Para responder especificamente à sua pergunta, pelo motivo de você estar vendo esses cursores, se estiver executando uma versão abaixo do SQL Server 2012 SP1 e vendo isso e estiver executando uma consulta remota, porque ela não permite o uso ou remota estatísticas nesta configuração sem uma solução alternativa (conforme listado acima), ele realiza o processamento linha a linha como o Kin afirmou acima, pois a consulta não é otimizada usando estatísticas para o melhor plano de consulta e tem o problema de cardinalidade.
/*
CREATE A NEW ROLE - Deny explicit DB object access for linked
server credentials that the DDLAdmin role gives which is needed
for DBCC SHOW_STATISTICS across linked servers
*/
-- Database specific
CREATE ROLE db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY ASSEMBLY TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY ASYMMETRIC KEY TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY CERTIFICATE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY CONTRACT TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY DATASPACE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY FULLTEXT CATALOG TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY MESSAGE TYPE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY REMOTE SERVICE BINDING TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY ROUTE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY SCHEMA TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY SERVICE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY ALTER ANY SYMMETRIC KEY TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CHECKPOINT TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE AGGREGATE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE DEFAULT TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE FUNCTION TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE PROCEDURE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE QUEUE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE RULE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE SYNONYM TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE TABLE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE TYPE TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE VIEW TO db_LinkedServer_Restriction
DENY CREATE XML SCHEMA COLLECTION TO db_LinkedServer_Restriction
DENY REFERENCES TO db_LinkedServer_Restriction
GO