Aparecerá das fotos que os fios azul e laranja (fio nobrado ao fio do termostato vermelho) devem voltar para o transformador para um dos dois fios de 24 volts. O outro fio de 24 volts no transformador é o comum para ligar o termostato. Deve haver dois outros fios que são voltagem de linha saindo da outra extremidade do transformador. Não mexa com isso. Dependendo do transformador pode haver vários toques, sem ver o transformador, seria difícil dizer qual deles usar a menos que o transformador esteja marcado.
Grande plano de fundo na fiação do termostato está em: Como posso adicionar um fio "C" ao meu termostato?