Um parafuso diretamente no gesso ou no drywall não é muito forte. Com o tempo, ele sairá e deixará um buraco na parede.
Não há problema em usar uma unha para pendurar uma pintura ou fotografia emoldurada. Se você fizer isso, primeiro coloque um pedaço de fita adesiva na parede, para resistir a rachaduras. Verifique se a unha está angulada a 45 graus da vertical. Você pode puxar a unha quando terminar e isso deixará apenas um pequeno orifício fácil de corrigir. (Muitas pessoas não remendam, mas você ainda verá o buraco ao pintar.) No entanto, há um limite de quanto peso eu gostaria de colocar nas unhas no drywall - se rasgar, é uma bagunça.
Há uma variedade de âncoras de drywall que você pode usar para cargas maiores (consulte http://www.naturalhandyman.com/iip/inffastener/infanchor/infanchor.html para obter uma boa lista). A maioria exige que você faça um furo primeiro. Tenha cuidado ao fazer isso, porque se houver fiação ou encanamento atrás da parede, você poderá causar muitos problemas. As âncoras rosqueadas não requerem perfuração e são muito fáceis de usar.
Para maior resistência, aperte um parafuso. Faço isso especialmente com barras de toalha, porque sei que as pessoas gostam de usá-las como apertos de mão. Além disso, as pessoas arrancam toalhas de seus suportes, o que coloca muita pressão na parede.