Eu tenho uma pergunta sobre modelos de modelos de agente principal repetidos.
Há esta famosa peça de Bengt Holmstrom: Hazard Moral and Observability, 1979, The Bell Journal of Economics . Apresenta o modelo clássico de agente principal com risco moral. Trabalhos de Rogerson (ECTA 1985) ou Spear e Srivastava (REStud 1987) estendem seu modelo a um jogo repetido.
O principal deve escolher um contrato compatível com incentivos. O agente tem que escolher uma ação $ a $. O agente produz uma quantidade aleatória $ x $ da distribuição $ f (x, a) $. O principal não observa $ a $, mas observa $ x $.
Minha pergunta é a seguinte. Nesses modelos (e muitos outros trabalhos nesta literatura), a distribuição $ f $ é conhecida publicamente. Existem alguns resultados / artigos assumindo que $ f $ não é observado pelo principal (ou pelo agente). Em vez disso, o diretor pode ter uma crença anterior e atualizá-lo ao longo do tempo, como o jogo é repetido, por exemplo.