Regressão do PIB real em produtos de propriedade intelectual


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Eu tenho uma pergunta sobre a regressão do crescimento logarítmico do PIB real sobre o crescimento logarítmico da produção de propriedade intelectual que contribui para o PIB (usando o método de despesa para calcular o PIB). Minha pergunta é: essa regressão faz sentido? Eu usei os valores do dólar inicialmente e tive um R ^ 2 absurdamente alto. Depois de atualizar meu conhecimento sobre a regressão de séries temporais, mudei o modelo e adicionei um atraso ao crescimento do log da produção de IP. Os valores que recebo parecem ser economicamente e estatisticamente sólidos. No entanto, não tenho certeza se meu modelo faz sentido, pois a produção de PI é um componente do cálculo do PIB baseado em despesas.

Meu objetivo foi descobrir que efeito a produção de PI terá sobre o crescimento econômico, a fim de quantificar algum tipo de relação que posso acrescentar em um relatório referente a um projeto que propõe um aumento na produção de PI de um estado.

Peço desculpas se a pergunta parece bastante trivial. Possivelmente estou realizando mais do que o necessário para este projeto, mas gostaria de obter algum conhecimento ao fazer isso. Agradeço antecipadamente.

Respostas:


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Nunca é uma boa idéia regredir algo tão complexo como o PIB em uma única variável. Pode haver uma infinidade de fatores de confusão.

Eu posso pensar em duas sugestões aqui:

1) Pesquise o livro de Barro e Sala-i-Martin sobre Crescimento, a parte empírica, para ter uma idéia de que tipo de fatores parecem influenciar o crescimento (ou em que tipo de fatores o crescimento pode ser decomposto). Eles podem ser usados ​​como variáveis ​​de controle, a fim de verificar se, na presença deles, o IntProp permanece uma variável estatisticamente significativa e, mesmo se o fizer, qual é a magnitude de seu efeito (para que também se possa avaliar sua significância econômica).

2) Considere prejudicar suas variáveis, de maneira linear ou não linear, usando, por exemplo, o filtro HP, e regride os componentes do ciclo e execute a análise de correlação usual dos modelos reais de ciclo de negócios, para ver se o IntProp lidera ou atrasa o ciclo do PIB. . Se der certo, pode-se argumentar que, a curto prazo, pelo menos o IntProp empurra o ciclo de crescimento para fora do seu vale.


Obrigado por suas sugestões, vou pesquisá-las em conformidade. Apenas para acrescentar mais informações sobre minha pergunta, eu estava procurando utilizar uma série de coeficientes usando um viés positivo e negativo, de preferência apenas um mínimo, pois será um complemento aos principais argumentos apresentados no relatório. Além disso, incluí uma tendência temporal na regressão; no entanto, é estatisticamente insignificante, você sabe por que isso acontece?
Sam

Edit: Depois de analisar mais detalhadamente minha regressão, parece que depois de transformar os dados em logar as diferenças, a relação entre tempo e crescimento logarítmico do PIB real não é mais linear. Isso seria correto?
Sam

As diferenças logarítmicas do @Sam se aproximam da taxa de crescimento do PIB, que foi aproximadamente constante e certamente sem uma tendência linear no tempo (mas isso significa que o PIB log possui uma tendência linear). Os problemas que você coloca no seu primeiro comentário são nebulosos. Talvez você precise incluir detalhes suficientes em sua pergunta, talvez. Escrever a expressão de regressão ajudaria.
Alecos Papadopoulos

Esta é a minha expressão de regressãoΔln(GDPt)=β0+β1t+β2Δln(IP)t+β3Δln(IP)t1+ϵt
Sam
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