Por que não 2cov nesta questão?

Ok, então esta é toda a questão. Está um pouco longe. Mas eu só tenho uma pergunta sobre isso:

Então, na questão c) temos a equação para o índice de sharpe como: $$ \ frac {E (w_1R_ {1A} + w_2R_ {2A})} {\ sigma_c} $$

Onde

$$ \ sigma_C = w_1 ^ 2 var (\ beta_1 R_ {1t}) + w_2 ^ 2 var (\ beta_2 R_ {2t}) + 2w_1 w_2 Cov (R_1R_2) $$

Nós temos o $ 2cov $ aqui, mas em e) pergunta. A resposta certa é que eles não têm o $ 2cov $ Aqui. Caso contrário, é a mesma equação.

Por quê?

financial-economics

— soetirl13
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Porque como sua matriz de covariância-variância mostra a covariância é 0 entre eles.

A pergunta e pede para você usar a matriz de covariância “verdadeira” de d presumivelmente.

Não é que você exclua, isso é uma má interpretação, é apenas zero $ cov (R_1, R_2) = 0 \ implica 2w_1 w_2 Cov (R_1R_2) = 0 $ ) e por convenção zero é geralmente descartado das equações.

— 1muflon1
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@ 1mflon1 obrigado: * Mas como você viu que $ cov (R1, R2) = 0 $?

— soetirl13

@ soetirl13 da tabela em Qd, cada entrada na matriz fornece a covariância. A primeira entrada entre r1 e r1 em segundo lugar entre r1 e r2 e assim por diante. Você pode ver que entre r1 e r2 é 0. Observe também que a "covariância" da variável com ela mesma é apenas variação, portanto, a matriz de covariância de variação de nome.

— 1muflon1