Tenho dados de painel para contagens de novas empresas em diferentes regiões há seis anos. Estou estimando uma regressão estática de poisson com efeitos fixos multiplicativos ; Também tentei estimar um modelo dinâmico introduzindo uma variável dependente defasada, mas não pude fazer esse último modelo funcionar. Agora, eu gostaria de testar os resíduos do modelo estático para autocorrelação, para ter uma idéia da importância da dinâmica. No entanto, não consigo encontrar nenhum teste de diagnóstico para isso em um livro didático (observei Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene) e também não vi esse teste em um artigo de pesquisa. Como os efeitos individuais no modelo não são identificados, não sei como calcular resíduos significativos em primeiro lugar.
Alguém 1) sabe calcular resíduos significativos; e 2) conhece algum teste de diagnóstico para esses modelos de poisson de efeito fixo em painel?
FYI: Estou usando o comando Stata (versão 12.1) -xtpoisson, fe vce (robust) - para o modelo estático. Os comandos de pós-estimativa da Stata podem calcular valores previstos, etc., mas apenas assumindo que os efeitos individuais são zero.
Y E [ y i | x i ] = exp ( X i β ) β X i α i E [ y i t | X i t , α i ] = α i exp ( X i t β ) A regressão de Poisson de seção transversal (ou agrupada) modela o número esperado de contagens como , com os coeficientes e as variáveis. Uma maneira comum de adicionar efeitos fixos individuais aos dados do painel é permitir que os efeitos entrem no modelo multiplicativamente: .