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Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton?
Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton? No livro de Duffie, "Dynamic Asset Pricing", ele descreve o "método de Martingale" para resolver problemas de controle estocástico. Não reproduzirei aqui todo o esboço ou notação, mas o essencial é apresentado …