Não precisa haver um escudo. O cabo Ethernet padrão não tem blindagem, portanto, mesmo se o soquete estivesse blindado, não faria muito pelos dados no cabo.
Acho que a razão pela qual existem tomadas RJ-45 blindadas é para que você possa criar um chassi razoavelmente apertado sem uma folga no conector, mas isso é apenas especulação da minha parte. A maneira de lidar com a EMI Ethernet é usar o transformador certo. Os bons têm um balun no lado da rede dos pares diferenciais. Às vezes é o suficiente por si só, e às vezes você precisa colocar pequenas letras em maiúsculas, como 22 pF, em cada linha. Observe que as tampas limitam a tensão de isolamento entre a Ethernet e o seu dispositivo. Isso pode não importar, mas você precisa pensar sobre isso. Se necessário, use tampas de alta tensão.