Primeiro, não é o capacitor que pode prejudicá-lo, mas a tensão e a carga armazenadas no capacitor. Portanto, todos os capacitores ficam seguros quando não carregados, o que são quando você os compra.
Para causar danos ao seu corpo, a tensão nos terminais do capacitor deve ser alta o suficiente para causar um efeito prejudicial a você. Não há regras rígidas para a que tensão as coisas se tornam prejudiciais, mas uma "regra geral" comum é que a CC de até 48 Volts é considerada baixa tensão. Portanto, um capacitor carregado com uma tensão abaixo de 48 V é bastante seguro.
Isso não significa que um capacitor classificado para 25V seja necessariamente seguro: é garantido que ele funcione para 25V, mas não é garantido que não funcionará até, digamos, 70V. E isso também não significa que um capacitor classificado para 1000V seja prejudicial: é apenas (potencialmente) que quando carregado acima de 48V.
Há outra forma de dano: um capacitor com uma capacidade muito grande, carregada com uma voltagem segura, pode causar uma corrente muito alta quando seus terminais estão em curto. As faíscas e o calor podem prejudicá-lo e o próprio capacitor pode explodir. Não há necessidade de se preocupar com esse efeito com o seu capacitor de variedade de jardim até abaixo, digamos 1.000 uF, mas um curto-circuito é algo que você deve evitar.