O PyGame diz isso na página Sobre :
Verdadeiramente portátil. Suporta Linux (pygame vem com a maioria das distribuições principais de fluxo linux), Windows (95, 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows de 64 bits, etc), Windows CE, BeOS, MacOS, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD / OS, Solaris, IRIX e QNX. O código contém suporte para AmigaOS, Dreamcast, Atari, AIX, OSF / Tru64, RISC OS, SymbianOS e OS / 2, mas estes não são oficialmente suportados. Você pode usá-lo em dispositivos portáteis, consoles de jogos e o computador One Laptop Per Child (OLPC).
O próprio Python é extremamente portátil e fácil de transportar para novas plataformas (supondo que alguém ainda não tenha feito isso por você). As coisas ficarão "interessantes" sempre que você precisar acessar alguns bits específicos da plataforma, e é aí que o PyGame pode ajudá-lo, se ele suportar as plataformas que você está vendo ou se você pode portá-lo.
Um problema semi-relacionado é que alguns métodos de distribuição (lojas de aplicativos) podem não permitir aplicativos que podem executar código de terceiros desconhecido. Você precisará bloquear seu Python e seus scripts para que eles não possam acessar nada fora do aplicativo e possivelmente impedir que ele execute scripts que você não forneceu como parte do jogo.