Lembre-se de que o ilustrador exporta os "Grupos" como camadas do photoshop.
As opções de gravação em camadas estão desativadas porque o trabalho artístico tem uma camada que contém todos os objetos. Você pode seguir este método.
1) Select the layer in layers panel.
2) Choose "Release to layers (Sequence)" from the flyout menu.
Ele converterá automaticamente todos os objetos separados em grupos separados dentro dessa camada. Você encontrará Exportar para camadas ativadas neste momento.
File > Export > PSD. (Enable Write Layers)
Alternativamente. Você pode agrupar objetos diferentes manualmente se desejar que eles sejam mesclados em uma camada.