É um pouco inútil pensar em ilustrador da mesma maneira que o Photoshop. Eles funcionam de maneira diferente. O conceito de camadas no ilustrador é uma maneira totalmente diferente de ver o mundo.
De qualquer forma, faça o seguinte:
Selecione a camada. Use a coisa redonda ao lado do nome da camada, isso seleciona o objeto da camada. Selecionar nome ativa a camada, isso é uma coisa diferente.
Imagem 1 : Selecione o objeto da camada (caixa redonda ao lado do nome)
No painel Aparências, clique em adicionar novo preenchimento (e possivelmente traçar ou expandi-lo com um efeito de desbravador)
Imagem 2 : adicionar novo preenchimento
Faça o preenchimento da cor desejada.
NOTA:
As probabilidades são de que você deseja selecionar todos os objetos e aplicar uma cor. Em vez de se preocupar com configurações de aparência misteriosa que quase ninguém entende.