O intervalo de cores que pode ser reproduzido em qualquer método de impressão em cores somente em CMYK (conhecido no comércio como "Cor de processo") é consideravelmente menor que o intervalo de cores sRGB reproduzível em um monitor padrão. Aqui está um excelente vídeo que demonstra isso visualmente usando modelos de cores 3D.
Acontece que uma das faixas de cores RGB que não podem ser reproduzidas está nos azuis relativamente "puros" e saturados, e você se deparou com um problema que confronta muitos designers iniciantes ou não treinados: "a cor favorita de todos é azul ", mas o azul não é impresso. Este não é o único alcance difícil. Pedaços enormes de verde e verde-amarelo e todos os vermelhos e laranjas brilhantes simplesmente não aparecem no CMYK. (Existem várias maneiras de imprimir muitas dessas cores, mas você precisa ir além de apenas CMY e K para tintas especiais para chegar lá.)
Eu não conheço o Corel, então não sei se ele possui um recurso de "aviso de gama" semelhante ao encontrado no Photoshop ou no Illustrator para informar que você está escolhendo cores que estão fora da faixa de CMYK "cores de processo". O que posso dizer é que, neste caso, a Corel está tentando fornecer o azul CMYK mais próximo possível do que você escolheu em RGB. Infelizmente, como você descobriu, não é muito próximo.
A outra coisa que pode ajudar é garantir que seu perfil de cores CMYK não esteja definido como o padrão usual do SWOP v2. Isso não apenas está desatualizado, como também não reflete com precisão o que é realmente possível nas impressoras modernas. Atualmente, o melhor espaço de cores CMYK para a maioria das finalidades é o Coated GRACol 2006, que também é um padrão ISO. Se você pode alterar seu perfil de cores CMYK para GRACol ou FOGRA39, encontrará opções consideravelmente melhores na faixa azul. Eles ainda não estão nem perto da gama completa de RGB, mas um avanço definitivo no SWOP.