Agora você pode fazer isso com melhores atualizações do Photoshop CC (2017), mas para converter de camadas em formas, você precisa usar apenas uma cor para o vetor que você está tentando exportar do illustrator e copiar e colar como uma camada de forma no Photoshop, caso contrário, não permitirá converter o vetor em camada de forma.
Como você pode ver na imagem, acabei de enviar. Existe a opção de converter a camada de forma do Illustrator para o Photoshop. Estou usando uma das últimas versões do Photoshop CC 2017. Espero que isso ajude muitas pessoas. Deus abençoe todos vocês.