Eu tenho que discordar de @ronroyston aqui. O modelo OSI é um modelo abstrato idealizado e não há protocolos em uso hoje que o sigam. O HTTP foi criado sem levar em conta o modelo OSI, portanto, não há sentido em tentar ajustá-lo. O modelo TCP está um pouco mais próximo, porque agrupa tudo acima do transporte na "aplicação".
Como o artigo da Wikipedia diz,
Uma sessão HTTP é uma sequência de transações de solicitação de resposta de rede. Um cliente HTTP inicia uma solicitação estabelecendo uma conexão TCP (Transmission Control Protocol) com uma porta específica em um servidor.
Portanto, uma sessão HTTP é criada estabelecendo uma conexão TCP. Daqui resulta que a sessão termina quando a conexão TCP é encerrada.
Por fim, muitas definições como essa são um pouco moles, então podem significar o que você quer que elas signifiquem. Só não se preocupe em descobrir o modelo OSI. É apenas um modelo.