Parece que você já fez isso, mas não o deixe vencer apenas para evitar a cena, pois isso criará problemas maiores mais tarde. Enquanto você está jogando (suponho que a maioria dos jogos, se não todos, são simples chances), pergunte a ele quem você acha que vencerá agora. Ele então verá que o 'vencedor' vai e volta pelo jogo. Quando ele vencer, narrar seus sentimentos sobre perder. (Oh, eu gostaria de ganhar. Oh, bem, acho que posso ganhar da próxima vez. Foi um jogo divertido e estou feliz por me divertir com meu filho) Quando ele perde e chora, verbaliza para ele o que ele está sentindo. (Eu sei que você está triste porque perdeu, mas pelo menos você se diverte. Gostei muito de passar um tempo com você e mal posso esperar para jogar de novo!)
OU
Diga a ele que você não pode jogar com pessoas que não sabem perder e, se ele quiser jogar novamente naquele dia, não brinque com ele.
Na próxima vez que ele quiser jogar, lembre-o de que ele pode perder e não é divertido jogar com alguém que não sabe perder e vencer.
Eu gosto mais da primeira opção, mas às vezes você precisa recorrer à segunda.