Primeiro, não se preocupe, esse comportamento é uma coisa totalmente normal que muitos gatos fazem. Uma vez eu visitei uma amiga minha e ela me avisou que seu gato me visitaria na borda da banheira entre as duas cortinas do chuveiro durante o meu banho. Ele falou, mas não falou comigo, então fiquei super assustado ao vê-lo lá quando abri a cortina!
Na verdade, existem algumas razões pelas quais ela pode estar exibindo esse comportamento ou uma combinação de várias razões.
Se o seu gato normalmente segue você pela casa, isso é apenas uma parte normal dela mantendo o controle sobre você. Como Dan S diz, ela quer se juntar a você, mas não quer se molhar, então está dizendo para você sair de lá.
Outra possibilidade é que, se você falar com ela e prestar atenção (verbal, contato visual, etc.), ela está procurando essa atenção e sabe se ela grita com você por tempo suficiente, você a dá.
Gatos também são criaturas de hábitos. Se você acordar de manhã e imediatamente pular no chuveiro e se vestir antes de descer para alimentá-la (ou qualquer outra coisa), ela está tentando levá-lo através de sua rotina matinal e chegar à parte em que você a alimenta mais rápido.
Se esse comportamento está incomodando você, a melhor coisa a fazer é fechar a porta para que ela não possa entrar ou ignorá-la quando ela falar com você no chuveiro. Nós quebramos um gato do hábito mudando para uma cortina de chuveiro opaca para que ela não pudesse mais nos ver (e ignorando seus gritos), então essa é outra opção.