Respostas:
Se o seu gato quer que você a siga, e você não se sente assim, não a siga. Ela vai ficar bem.
Se o seu gato tiver lixo limpo, comida e água, e ela estiver recebendo atenção regular de você e se exercitar jogando, e ela tiver um lugar confortável para dormir, seu gato estará bem (exceto quaisquer problemas de saúde). Ela provavelmente quer que você a siga porque ela quer monopolizar sua atenção. (Muitos gatos não gostam quando seus humanos prestam atenção em outras coisas.) Se você não a seguir e ela ainda quiser sua atenção, ela eventualmente voltará - ou ficará entediada e se afastará.
Para onde ela vai quando você a segue? Se ela te leva até sua tigela de comida, ela está tentando fazer com que você a alimente. Se ela te leva a uma porta, ela quer estar do outro lado dela. Nesses casos, e em qualquer outro lugar que ela te levar, se ela te levar a algo que ela não quer dar a ela, não dê a ela.
Gatos são notórios por tentar subornar seus seres humanos com ronronar e carinho para conseguir o que querem. Não caia nessa! Aceite a atenção do seu amigo felino e aplique as regras como quiser. Você é o chefe!
No entanto, se o seu gato começar a se comportar de maneira estranha, tome nota. Se ela está levando você a um ponto onde não está claro o que ela quer, ela pode estar cheirando ou ouvindo algo que você não consegue detectar. Eu tive um gato que se comportou assim e me fez segui-la até um certo armário que não parecia conter nada que um gato iria querer ... até que um dia eu encontrei fezes de rato lá dentro. Ela podia sentir o cheiro dos ratos e queria que eu a deixasse entrar para caçá-los.
Principalmente, ela quer sua atenção. Se ela está tentando chamar sua atenção quando não é conveniente para você, é perfeitamente correto ignorá-la, contanto que ela esteja recebendo atenção suficiente de você para ser um gatinho feliz.