Estou postando esta resposta porque nenhuma das outras respostas aqui realmente funcionou para mim. Não pude usar COPY
no Postgres porque não tinha as permissões corretas. Então, escolhi "Exportar linhas da grade" e salvei a saída como UTF-8.
A psql
versão dada por @Brian também não funcionou para mim, por um motivo diferente. O motivo pelo qual não funcionou é que, aparentemente, o prompt de comando do Windows (eu estava usando o Windows) estava interferindo com a codificação por conta própria. Eu continuei recebendo este erro:
ERRO: caractere com a sequência de bytes 0x81 na codificação "WIN1252" não tem equivalente na codificação "UTF8"
A solução que acabei usando foi escrever um pequeno script JDBC (Java) que leu o arquivo CSV e emitiu instruções de inserção diretamente na minha tabela do Postgres. Isso funcionou, mas o prompt de comando também teria funcionado se não estivesse alterando a codificação.