De dentro do Vim, novos arquivos são criados como os arquivos existentes são editados, por meio de comandos como :edit filenameou :split filename. Para persisti-los no disco, você precisa (opcionalmente digitar o conteúdo e) persisti-los por meio de :write.
Como um prompt de comando, o Vim tem uma noção do diretório atual ( :pwdlista-o). Todos os caminhos de arquivo são relativos a ele. Você não precisa duplicar o caminho para o arquivo atual, existem alguns atalhos interessantes para eles: %refere-se ao arquivo atual, :hé um modificador para seu diretório, menos o nome do arquivo (cp. :help filename-modifiers). Então,
:e %:h/filename
:w
irá criar um novo arquivo nomeado filenameno mesmo diretório do arquivo aberto atualmente e gravá-lo.
Como alternativa, algumas pessoas gostam do Vim para sempre mudar para o diretório do arquivo atual. Isso pode ser configurado colocando
:set autochdir
em seu ~/.vimrcarquivo (que é lido na inicialização do Vim). Então, acima se torna simplesmente
:e filename
:w
Finalmente, o Vim tem um ótimo built-in :help. Aprenda a navegar e pesquisar!