Eu quero esclarecer algumas coisas aqui para o pôster original que outros fizeram alusão, mas não declararam explicitamente. Quando você diz que deseja uma Lista Única, essa é a própria definição de um Conjunto Ordenado. Algumas outras diferenças importantes entre a interface Set e a interface List são que List permite que você especifique o índice de inserção. Portanto, a questão é: você realmente precisa da interface List (ou seja, para compatibilidade com uma biblioteca de terceiros, etc.), ou você pode reprojetar seu software para usar a interface Set? Você também deve considerar o que está fazendo com a interface. É importante encontrar elementos por seu índice? Quantos elementos você espera em seu set? Se você vai ter muitos elementos, o pedido é importante?
Se você realmente precisa de uma List que tem apenas uma restrição exclusiva, existe a classe Apache Common Utils org.apache.commons.collections.list.SetUniqueList que fornecerá a interface List e a restrição exclusiva. Veja bem, isso quebra a interface de lista. No entanto, você obterá um melhor desempenho com isso se precisar pesquisar a lista por índice. Se você pode lidar com a interface Set e tem um conjunto de dados menor, LinkedHashSet pode ser uma boa opção. Depende apenas do design e da intenção do seu software.
Novamente, existem certas vantagens e desvantagens em cada coleção. Algumas inserções rápidas, mas leituras lentas, algumas têm leituras rápidas, mas inserções lentas, etc. Faz sentido gastar uma boa quantidade de tempo com a documentação das coleções para aprender completamente sobre os detalhes mais sutis de cada classe e interface.