Atualização : acho que minha resposta não é mais ótima, graças a essa outra resposta de Gurpartap Singh (onde cmd+ Ssalva diretamente a imagem na área de trabalho). Não tenho certeza de qual versão do iOS Simulator é possível, mas é melhor e mais rápido!
Você também pode tentar cmd+ ctrl+ Cno simulador do iOS. Em seguida, abra o Preview ou um programa de edição de imagens e tente cmd+N(a imagem está na área de transferência).
Edit: De acordo com as novas diretrizes da Apple, precisamos fornecer capturas de tela de alta resolução. Para isso, vá para Simulador-> Hardware-> Dispositivo-> iphone (Retina). Você poderá capturar imagens em 640 × 960 usando cmd+ S.