A saga continua com a versão para Windows 10. Tive que instalar o Win Debug Tools no sistema operacional Windows 10 limpo com Visual Studio 2015.
Para encurtar a história, basta seguir as instruções no link fornecido por David Black. Depois de baixar os arquivos, em vez de executar o instalador do SDK, navegue até o diretório dos instaladores e execute os arquivos msi diretamente.
Eu me pergunto quantas horas de trabalho foram perdidas na última década por causa da negligência do MS em relação à instalação do WDK / SDK?