Infelizmente, a Oracle decidiu não fornecer mais downloads binários para o Scene Builder. O raciocínio deles, até onde eu posso dizer, parece ser que o objetivo principal do projeto de construtor de cena agora é fornecer o SceneBuilderKit para integração dentro de IDEs (e os desenvolvedores de IDE irão, é claro, compilá-lo eles mesmos) em vez do suporte sozinho SceneBuilderApp.
No entanto, como o Scene Builder foi de código aberto, terceiros podem fornecer compilações binárias para download. Um que conheço é o Gluon; você pode verificar sua página de downloads . A versão que eles oferecem atualmente é recente o suficiente para suportar os novos controles incluídos no JDK 8u40.
Para mais informações, você pode ler as discussões sobre o lançamento do 8u40 na lista de discussão openjfx-dev .