Respostas:
Tanto no Visual Basic 6.0 quanto no VB.NET, você usaria:
Exit For para quebrar o loop ForWend para quebrar o loop WhileExit Do para quebrar do loop Dodependendo do tipo de loop. Consulte as instruções de saída para obter mais detalhes.
Continueestá disponível apenas em VB.Net, não em VB6
Exit Whilenão é válido em VB7 ... use converter de While...Wendpara Do While...Loope um Exit Dofuncionará.
Caso você esteja dentro de um Sub of Function e queira sair dele, você pode usar:
Exit Sub
ou
Exit Function
Exit [construir], e a intelisense lhe dirá quais são válidas em um determinado lugar.