(desculpe, essa foi uma resposta mais genérica sobre back-end do SQL - eu não tinha lido a resposta sobre o recurso WebServices do SQL Server 2005. Embora esse recurso ainda seja executado por HTTP em vez de mais diretamente por soquetes, essencialmente eles criaram um mini servidor da Web no servidor de banco de dados; portanto, essa resposta ainda é outra rota que você pode seguir.)
Você também pode conectar-se diretamente usando sockets (google "sockets de javascript") e, nesse ponto, quero dizer usando um arquivo Flash para esse fim, embora o HTML5 tenha Web Sockets como parte das especificações que acredito que permitem que você faça a mesma coisa.
Algumas pessoas citam problemas de segurança, mas se você projetou suas permissões de banco de dados corretamente, teoricamente deve poder acessar o banco de dados de qualquer front end, incluindo OSQL, e não ter uma violação de segurança. O problema de segurança, então, seria se você não estivesse se conectando via SSL.
Finalmente, porém, tenho certeza de que tudo isso é teórico, porque não acredito que existam bibliotecas JavaScript para manipular os protocolos de comunicação para SSL ou SQL Server; portanto, a menos que você esteja disposto a descobrir essas coisas, seria melhor seguir o caminho de ter um servidor da Web e uma linguagem de script do lado do servidor entre o navegador e o banco de dados.