Respostas:
É mencionado apenas no arquivo .siegerc padrão (e não no manual online ou na página de manual), mas:
# Login URL. This is the first URL to be hit by every siege
# client. This feature was designed to allow you to login to
# a server and establish a session. It will only be hit once
# so if you need to hit this URL more then once, make sure it
# also appears in your urls.txt file.
#
# ex: login-url = http://eos.haha.com/login.jsp POST name=jeff&pass=foo
#
# login-url =
Portanto, você não está exatamente predefinindo o cookie de login. Em vez disso, você está instruindo cada trabalhador de sítio a fazer login no site uma vez antes de qualquer outra solicitação, e eles manterão seu status autenticado até o encerramento do sítio.
Como alternativa, você pode definir o user agent como uma sequência especial e, em seguida, procurar esse agente especial em seu código de autenticação e efetuar login automaticamente nesse visitante.