Ao contrário do que dizem as outras "respostas" para esta pergunta (incluindo a aceita), existe realmente uma maneira fácil de fazer isso, também se você (como eu) por diferentes razões (provavelmente relacionadas à segurança) não deseja salve a senha no atalho / arquivo da conexão RDP no seu computador.
Na caixa de diálogo de conexão RDP (ou seja, pré-conexão), digite o nome de usuário e também marque a opção "Permitir que eu salve credenciais" (não pare de ler aqui, afinal, NÃO salvaremos as credenciais!) .
Agora, quando você pressiona conectar, será apresentada uma caixa de diálogo de credenciais locais do sistema, onde o nome de usuário é preenchido previamente, a caixa de senha está vazia, mas é possível colar diretamente sem qualquer problema, e a opção "Lembrar minha senha" "está pré-marcado.
Agora, basta colar sua senha e desmarcar a caixa de seleção "Lembrar minha senha" e clicar no botão "Conectar".
Bam, você está dentro, e a senha NÃO será salva localmente, afinal!
Aceite isso como a resposta real para esta pergunta, em vez da não resposta atualmente selecionada.
rdpclip.exe
qual é executado no seu contexto de usuário. Se você ainda não fez login, o rdpclip ainda não foi iniciado. No entanto, pode haver soluções do lado do cliente para isso, e estou ansioso para assistir a essa pergunta.