O kce está absolutamente certo, absolutamente não precisa ser feito na mesma máquina, mas precisa ser feito a partir da chave privada relevante.
A única razão pela qual estou postando uma segunda resposta é porque ninguém disse por que você pode querer fazer uma coisa dessas. Quase todos os conjuntos de chaves / CSR que eu gero são executados no meu laptop ou desktop, depois a chave é copiada com segurança no servidor em que o certificado será instalado e o CSR é enviado à agência de assinatura. O motivo é a entropia: os certificados SSL geralmente são usados para proteger servidores, e os servidores geralmente têm conjuntos de entropia muito rasos, o que enfraquece os pares de chaves que eles criam ou torna a criação demorada. Os desktops, por outro lado, têm uma fonte útil de aleatoriedade conectada via cabos de teclado / mouse e, portanto, tendem a ter pools de entropia profunda. Portanto, eles criam plataformas muito melhores para operações que exigem números aleatórios de alta qualidade, sendo a geração de pares de chaves uma delas.
Portanto, não apenas a chave / CSR pode ser gerada fora do servidor, mas acho que frequentemente há um bom motivo para isso.