Conecte-se ao seu computador via RDP. Crie o arquivo connect.dat da seguinte forma, finalizando-o com uma linha vazia extra (requisito obrigatório, sic!):
connect your-VPN-server-here
your-username-here
your-password-here
Em seguida, crie o arquivo connect.cmd da seguinte maneira
for /f "tokens=3 delims= " %%G in ('tasklist /FI "IMAGENAME eq tasklist.exe" /NH') do SET RDP_SESSION=%%G
Rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
tscon.exe %RDP_SESSION% /dest:console
"C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpncli.exe" -s <connect.dat
Corrija o caminho para o vpncli.exe, se necessário. Em seguida, encerre o processo de interface do usuário da VPN (não deve ser carregado na memória) e inicie nosso arquivo CMD como administrador local.
Se você não se importa, a nota completa está aqui http://windowsasusual.blogspot.ru/2016/10/cisco-anyconnect-vpn-and-remote-desktop.html