Tanto quanto eu entendo, por séries temporais irregulares você quer dizer séries temporais desigualmente espaçadas , também conhecidas como séries temporais com amostragem irregular . Como tenho curiosidade sobre as séries temporais em geral, realizei uma breve pesquisa sobre o tópico de seu interesse (e agora o meu). Os resultados a seguir.
Apesar da alta popularidade da abordagem de distorção dinâmica do tempo (DTW) na análise, agrupamento e classificação de séries temporais, as séries temporais irregulares apresentam alguns desafios para direcionar a aplicação da DTW a esse tipo de dados (por exemplo, consulte este artigo e este artigo ). Com base em meus esforços de pesquisa relativamente breves, não está totalmente claro para mim se é impossível aplicar o DTW diretamente, como algumas pesquisas sugerem o contrário (veja também este artigo / capítulo ). Para maior abrangência, também gostaria de mencionar um IMHO excelente e relevante para a dissertação de tópicos sobre séries temporais irregulares .
No entanto, parece que esse tópico é abordado principalmente pelos dois fluxos de pesquisa a seguir :
- propor e avaliar abordagens alternativas à DTW , como as baseadas em modelos (veja este artigo e este artigo );
- propor e avaliar abordagens modificadas de DTW , como cDTW , EDR , ERP , TWED , transformações de envelope , CDTW ( DTW contínuo - não confunda com cDTW - DTW restrito !) e outras variantes (por exemplo, consulte este documento ). Uma visão geral das abordagens e resultados acima mencionados de algumas comparações empíricas pode ser encontrada neste artigo .
Por fim, gostaria de abordar o assunto do software de código aberto , disponível para pesquisa ou implementação de sistemas , focado na DTW e no suporte a alguns dos algoritmos mencionados acima para séries temporais irregulares. Esses softwares incluem o projeto do módulo cDTW baseado em Python / NumPy , bem como o projeto CUDA-DTW baseado em CUDA, focado em GPU . Para os entusiastas, também deve ser mencionado um projeto abrangente de Dynamic Time Warp ( pacote correspondente R dtwestá disponível no CRAN). Embora possa não suportar muitos algoritmos DTW para séries temporais irregulares no momento (embora eu ache que ele suporte cDTW), acho que é apenas uma questão de tempo até que este projeto ofereça um suporte mais abrangente para algoritmos DTW, focado nesse tipo De dados. Espero que você tenha gostado de ler minha resposta tanto quanto eu gostei de pesquisar o tópico e escrever este post.