Eu escrevi uma função simples em Python para calcular a média ponderada exponencialmente:
def test():
x = [1,2,3,4,5]
alpha = 0.98
s_old = x[0]
for i in range(1, len(x)):
s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
s_old = s
return s
No entanto, como posso calcular o SD correspondente?
Você está atrás do erro padrão da média ou de alguma estimativa do desvio padrão do processo?
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Glen_b -Reinstate Monica
@Glen_b Estou tentando usar isso para ver quanto o preço das ações se desvia da média ponderada exponencialmente por alguns múltiplos do "desvio padrão". Qual desses você recomendaria?
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Mariska
Pelo que posso ver, há um conflito fundamental (ou inconsistência) subjacente a essa pergunta. As pessoas usam o EWM quando não se preocupam em analisar os dados para caracterizar e quantificar a correlação serial, mas, para responder a essa pergunta, a correlação serial deve ser estimada; mas então por que você usaria o EWM em primeiro lugar?
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whuber