Qual é o intervalo típico de valores possíveis para o parâmetro de contração na regressão penalizada?

Na regressão de laço ou cordão, é necessário especificar um parâmetro de retração, geralmente chamado por $\lambda$ ou $\alpha$ . Esse valor geralmente é escolhido por meio da validação cruzada, verificando-se vários valores diferentes nos dados de treinamento e ver qual produz melhor, por exemplo, nos dados de teste. Qual é o intervalo de valores que se deve verificar? É ? ( 0 , 1 $R^2$$(0,1)$

Você realmente não precisa se preocupar. Na maioria dos pacotes (como glmnet), se você não especificar , o pacote de software gera sua própria sequência (o que geralmente é recomendado). A razão pela qual enfatizo esta resposta é que, durante a execução do LASSO, o solucionador gera uma sequência de λ , portanto, embora seja contra-intuitivo fornecer um único valor de λ, pode realmente diminuir consideravelmente o solucionador (quando você fornece um parâmetro exato, o solucionador recorre a resolver um programa semi-definido que pode ser lento para casos razoavelmente "simples".)$\lambda$$\lambda$$\lambda$

$\lambda$$[0,\infty[$$\lambda$