Estou procurando entender isso de uma perspectiva gerencial. Por exemplo, se eu estivesse explicando a regressão linear, diria que é uma linha de melhor ajuste através de alguns pontos de dados e pode ser usada para prever um valor "y" para um determinado valor de "x". Existe uma explicação análoga para o VAR? Eu não tenho uma sólida formação em estatística.
Respostas:
Se puramente da perspectiva gerencial, o VAR é praticamente o mesmo que a regressão linear. A principal diferença é que no VAR você tem várias variáveis dependentes em vez de uma. Isso significa que, em vez de uma regressão linear, você tem várias. Sua interpretação da regressão linear permanece válida, pois cada regressão VAR é geralmente estimada usando OLS.
Assim como na regressão linear, no VAR existem várias coisas que você pode ou não pode fazer ou deve tomar cuidado. Mas isso seria melhor explicado se você fornecesse uma pergunta mais precisa.
Nos modelos Var, em vez de usar várias variáveis dependentes, usamos várias variáveis independentes e seus efeitos em uma variável dependente.