Notei que às vezes chamamos os termos de erro de "inovações". Não entendo se isso ocorre em situações especiais ou se esses termos podem ser usados um pelo outro. Outra pergunta é "por que chamamos os termos de erro de" inovações "? Obrigado
Notei que às vezes chamamos os termos de erro de "inovações". Não entendo se isso ocorre em situações especiais ou se esses termos podem ser usados um pelo outro. Outra pergunta é "por que chamamos os termos de erro de" inovações "? Obrigado
Respostas:
As inovações são usadas na série temporal da mesma maneira que os erros na análise transversal (como OLS). Por exemplo, se o processo de geração de dados for , estimamos que seja como , chamamos inovações (ou erros) e - resíduos.
Por exemplo, dê uma olhada nesta página de ajuda do MATLAB na classe ARIMA, onde eles sempre se referem às inovações no local em que você espera ver erros na análise transversal, como nesta página de ajuda do MATLAB para a classe LinearModel. No contexto transversal, o modelo pode se parecer com
Nesta página de ajuda do MATLAB para o método arima.infer (), que estima inovações, os erros estimados são chamados de resíduos, como de costume.
Então, concluo que as inovações são aceitáveis para trocar com erros . Isso se chama inovações porque, no contexto de séries temporais, os erros trazem novas informações ao sistema. No contexto transversal, não faz sentido chamá-los de novos, pois as observações não ocorrem na sequência ordenada pelo tempo. Portanto, a observação número 10 não é mais nova ou mais antiga que a observação número 9. Na série temporal, 10 vem após 9, portanto, nesse sentido, o erro / inovação pode ser visto como uma nova informação do ponto de vista do observador que detém o informações programadas 9.