O método Delta é usado para essa finalidade. Sob algumas suposições de regularidade padrão , sabemos que o MLE, para é aproximadamente (ou seja, assintoticamente) distribuído comoθ^θ
θ^∼N(θ,I−1(θ))
onde é o inverso das informações de Fisher para toda a amostra, avaliada em e denota a distribuição normal com média e variação . A invariância funcional do MLE diz que o MLE de , onde é alguma função conhecida, é (como você apontou) e tem distribuição aproximadaI−1(θ)θN(μ,σ2)μσ2g(θ)gg(θ^)
g(θ^)∼N(g(θ),I−1(θ)[g′(θ)]2)
onde você pode conectar estimadores consistentes para quantidades desconhecidas (por exemplo, conectar onde aparece na variação). Eu assumiria que os erros padrão que você possui são baseados nas informações de Fisher (já que você possui MLEs). Indique esse erro padrão por . Então, o erro padrão de , como no seu exemplo, éθ^θseθ^
s2e2θ^−−−−√
Eu posso estar interpretando você para trás e, na realidade, você tem a variação do MLE de e deseja a variação do MLE de , caso em que o padrão seriaθlog(θ)
s2/θ^2−−−−−√