Os economistas geralmente falam sobre uma série temporal sendo integrada à ordem k, I (k) . k sendo o número mínimo de diferenças necessárias para obter uma série temporal estacionária.
Quais métodos ou testes estatísticos podem ser usados para determinar, dado um nível de confiança, a ordem de integração de uma série temporal?
Respostas:
Há vários testes estatísticos (conhecidos como "testes de raiz da unidade") para lidar com esse problema. O mais popular é provavelmente o teste "Augmented Dickey-Fuller" (ADF), embora o teste Phillips-Perron (PP) e o KPSS também sejam amplamente utilizados.
Os testes ADF e PP são baseados em uma hipótese nula de uma raiz unitária (isto é, uma série I (1)). O teste KPSS é baseado em uma hipótese nula de estacionariedade (isto é, uma série I (0)). Conseqüentemente, o teste KPSS pode fornecer resultados bastante diferentes dos testes ADF ou PP.
Além disso, para uma discussão elaborada (incluindo a exclusão do ADF / PP / KPSS :), você pode querer dar uma olhada no livro de Maddala e Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Às vezes é bastante extenso e não é muito fácil de ler, mas é uma referência útil.