Considere um modelo AR ( ) (assumindo média zero por simplicidade):
O estimador OLS (equivalente ao estimador condicional de verossimilhança máxima) para é conhecido por ser tendencioso, conforme observado em um encadeamento recente .
(Curiosamente, não consegui encontrar o viés mencionado na Hamilton "Análise de Séries Temporais" nem em alguns outros livros didáticos de séries temporais. No entanto, ele pode ser encontrado em várias notas de aula e artigos acadêmicos, por exemplo, isso .)
Não consegui descobrir se o estimador exato de probabilidade máxima de RA ( ) é tendencioso ou não; daí a minha primeira pergunta.
- Pergunta 1: É exato máxima estimador probabilidade de AR ( parâmetros auto-regressivos modelo) do & Phi 1 , ... , φ p tendenciosa? (Vamos supor que o processo AR ( p ) seja estacionário. Caso contrário, o estimador não é nem consistente, pois é restrito na região estacionária; veja, por exemplo, Hamilton "Time Series Analysis" , p. 123.)
Além disso,
- Pergunta 2: Existem estimadores imparciais razoavelmente simples?