Qual é a intuição por trás da função score? [duplicado]


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A Wikipedia nos diz que a pontuação desempenha um papel importante na desigualdade de Cramér – Rao. Também define a definição:

V=θlogL(θ;X)

No entanto, não consigo encontrar uma explicação intuitiva do que essa quantidade expressa. Obviamente, ele mede de alguma forma como uma pequena alteração de afetará a probabilidade logarítmica dos dados observados , mas o que exatamente isso significa?θX

O artigo da wikipedia também menciona que o valor esperado . Isso pode ser interpretado de alguma forma?E[Vθ]=0

Indo um pouco mais além, na aula fomos informados de que as informações de Fisher (para as quais também não tenho entendimento intuitivo) são . Combinado com que implicaria , isso está correto?I(θ)=E[V2θ]E[Vθ]=0I(θ)=Var[V]

Desde já, obrigado.

PS: Isso não é lição de casa.


Em relação ao seu último ponto, sim, as informações de Fisher são a variação da pontuação. Não posso ajudar com a intuição, no entanto.
onestop 24/11/11

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Quanto à intuição da pontuação, você entende a intuição de um derivado?

Estritamente a sua linha final deveria ter sidoI(θ)=Var[V|θ]
Henry

@ MikeWierzbicki: Sim, é claro. Mas eu estava esperando que houvesse mais do que isso ...
blubb

Respostas:


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O artigo da Wikipedia fornece um exemplo de processo de Bernoulli, com sucessos e e probabilidade de sucesso , em que a pontuação é . Se , ou seja, , então .ABθV=AθB1θθ=AA+Bθ1θ=ABV=0

A pontuação é mais positiva quando há mais sucessos do que seria esperado do valor de e mais negativa quando há menos sucessos. θ

A pontuação pode ser vista intuitivamente como uma espécie de medida de quão próximo o parâmetro realmente está do que os dados sugerem (ou o contrário, se você estiver inclinado dessa maneira), assinado para a direção da diferença. A variação da pontuação tenderá a aumentar com mais dados; portanto, a variação é intuitivamente uma indicação da quantidade de informações que os dados fornecerão sobre o parâmetro.

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